Prvá zmienka o “kúpaní sa v pote” pochádza z neskorej doby bronzovej (1500-900 p.n.l.). Sauna, akú poznáme dnes, sa vyvinula z vtedy bežného kúrenia v domácnosti; zahriate kamene boli zrejme umiestnené v jame v strede obydlia, ktoré bolo vyrobené z prútia, slamy, dreva a blata.

Neskôr boli stavané samostatné stavby, ako napríklad dymové sauny, nazývané “potné miesta”. Umožnila to novoobjavená stavebná technika zrubu, kde bola stavba postavená z nahrubo opracovaných klád, každá so sedlom a zásekom. Táto technológia sa rozšírila z Fínska ďalej na juh a východ. Otvorená a nevetraná pec, lepšie pomenovanie by však bolo ohnisko, bola naplnená lávovými kameňmi a dymila priamo do interiéru sauny. Takáto pec sa volala – po fínsky “rauniokiuas” alebo “ruinová pec” (400-700p.n.l.). Tento druh pece sa s menšími úpravami používa v dymových saunách prakticky až dodnes.

Archeologické vykopávky nasvedčujú tomu, že spomenutá pec a ďalšie dôkazy, poukazujúce na vznik sauny, boli nájdené od Anglicka až po hranice s Áziou.

Počiatkom 18. storočia sa začali bežne používať saunové pece na drevo, podobné dnešným s odvodom spalín primitívnym komínom. Používali sa trojstupňové pece s ohniskom v spodnej časti, parnej časti naplnenej kameňmi v strede a dymovej časti s jednoduchým komínom hore. Na konci 19. storočia sa už začal používať samostatný tehlový komín s pristavanou pecou. Začiatkom 20. storočia sa objavili prvé plechové saunové pece kombinované s nádržou na vodu. Prvé elektrické pece sa začali predávať vo Fínsku roku 1940.

Postupom času sa sauna vyvíjala spoločne s jej užívateľmi a čoraz viac sa prispôsobovala ich potrebám. Spoločne s pokrokom v stavebníctve sa zrubové sauny dostali do úzadia a boli nahradené miestnosťami v obydliach používanými výhradne na saunovanie. Vyvinula sa technológia pero – drážka používaná až do dnes, aj keď koncepcia zrubovej sauny zostala s drobnými vylepšeniami v určitých oblastiach zachovaná.

Používanie sauny sa rozšírilo od Baltického mora až po za Ural. Po celej Európe na všetkých miestach, kde žili prvé Fínske kmene a Kelti.

Fínske slová používané v spojitosti so saunou a saunovaním pochádzajú preukázateľne z časov keď používaným jazykom bola “Prvo-Fínština” (1500-700 p.n.l.).

Saunovanie bolo od počiatku významnou udalosťou – dalo by sa povedať, že nieslo prvky rituálu. Saunovanie muselo vždy prebiehať v súlade s presnými pravidlami, ktoré zahŕňali všetko, od spôsobu kúrenia v peci až po ochladenie po skončení saunovania. Podľa keltských legiend v saune žijú dobrý škriatkovia, starajúci sa starajú o zdravie ľudí, ktorý ju navštevujú. Táto pozoruhodná symbolika dokazuje, že jej liečivé a relaxačné účinky poznali ľudia už od nepamäti.